توزیع ویشارت وارون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Inverse-Wishart
پارامترها  \nu > p-1 درجه آزادی (آمار) (عدد حقیقی)
\mathbf{\Psi} > 0 تجانس (هندسه) (pos. def)
‫تکیه‌گاه \mathbf{X} is positive definite
تابع چگالی احتمال \frac{\left|{\mathbf\Psi}\right|^{\frac{\nu}{2}}}{2^{\frac{\nu p}{2}}\Gamma_p(\frac{\nu}{2})} \left|\mathbf{X}\right|^{-\frac{\nu+p+1}{2}}e^{-\frac{1}{2}\operatorname{tr}({\mathbf\Psi}\mathbf{X}^{-1})}
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین \frac{\mathbf{\Psi}}{\nu - p - 1}
میانه
مُد \frac{\mathbf{\Psi}}{\nu + p + 1}[۱]:406
واریانس see below
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

در آمار توزیع وارون ویشارت یک توزیع احتمال است که روی یک ماتریس مثبت مثبت-معین (به انگلیسی: positive-definite matrix) تعریف می شود. می گوییم \mathbf{X} از توزیع ویشارت وارون پیروی می کند اگر دارای توزیع  \mathbf{X}\sim W^{-1}({\mathbf\Psi},\nu) باشد یا به عبارتی دیگر ماتریس وارون آن  \mathbf{X}^{-1} دارای توزیع ویشارت باشد.

همچنین ببینید[ویرایش]

منابع[ویرایش]