توزیع ویشارت وارون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Inverse-Wishart
پارامترها درجه آزادی (آمار) (عدد حقیقی)
تجانس (هندسه) (pos. def)
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی
‫تکیه‌گاه is positive definite
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین
میانه
مُد [۱]:406
واریانس see below
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

در آمار توزیع وارون ویشارت یک توزیع احتمال است که روی یک ماتریس مثبت مثبت-معین (به انگلیسی: positive-definite matrix) تعریف می شود. می گوییم از توزیع ویشارت وارون پیروی می کند اگر دارای توزیع باشد یا به عبارتی دیگر ماتریس وارون آن دارای توزیع ویشارت باشد.

همچنین ببینید[ویرایش]

منابع[ویرایش]