توزیع پواسون مرکب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در نظریه احتمالات توزیع پواسون مرکب (به انگلیسی: Compound Poisson distribution) به تابع توزیع مجموع تعدادی متغیر تصادفی مستقل و هم توزیع گفته می‌شود که تعداد آنها خود متغیر تصادفی با توزیع پوآسون است.

تعریف[ویرایش]

فرض کنیم

در اینصورت توزیع متغیر تصادفی دارای توزیع پواسون با پارامتر λ که دارای توزیع IID هستند مشروط بر تعداد متغیرها عبارت است از

می‌توان توزیع حاشیه‌ای را با انتگرال‌گیری (به انگلیسی: marginalizing) نسبت به N بدست آورد.

منابع[ویرایش]