مارتینگیل

در نظریه احتمالات یک مارتینگیل (به انگلیسی: martingale) مدلی از یک بازی منصفانه است که در آن اطلاعات گذشته کمکی در پیشبینی آینده نمی‌کنند. به عبارتی دیگر یک مارتینگیل دنباله ای است از بی‌نهایت متغیر تصادفی (به عبارتی دیگر یک فرایند تصادفی) که در زمانی دلخواه از آن، امید ریاضی مقدار بعدی برابر است با مقدار مشاهده شدهٔ کنونی.

پیشینه

در اصل، مارتینگیل به دسته‌ای از استراتژی‌های شرط‌بندی که در قرن ۱۸ میلادی در فرانسه پرطرفدار بود، ارجاع داده می‌شود.^[۱]^[۲]

تعریف ریاضی

مارتینگیل به تعریف رسمی ریاضی یک فرایند تصادفی زمان-گسسته است که شرایط زیر را قبول کند

\mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty

\mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=X_{n}.

تعریف زمان پیوستهٔ مارتینگل نیز به شکلی مشابه است.

مارتینگل نسبت به دنباله‌ای دیگر

دنبالهٔ Y₁, Y₂, Y₃ ... را مارتینگل نسبت به دنبالهٔ X₁, X₂, X₃ ... یک مارتینگل به ازای تمام n می‌نامیم اگر

\mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty

\mathbf {E} (Y_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=Y_{n}.

جستارهای وابسته

منابع

↑ Balsara, N. J. (1992). Money Management Strategies for Futures Traders. Wiley Finance. p. 122. ISBN 978-0-471-52215-7. martingale.
↑ Mansuy, Roger (June 2009). "The origins of the Word "Martingale"" (PDF). Electronic Journal for History of Probability and Statistics. 5 (1). Archived (PDF) from the original on 2012-01-31. Retrieved 2011-10-22.

"Martingale", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press, 2001 [1994]
«The Splendors and Miseries of Martingales». Electronic Journal for History of Probability and Statistics. ۵ (۱). ۲۰۰۹.{{cite journal}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده) Entire issue dedicated to Martingale probability theory.
Williams، David (۱۹۹۱). Probability with Martingales. Cambridge University Press. شابک ۰-۵۲۱-۴۰۶۰۵-۶.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
Kleinert، Hagen (۲۰۰۴). Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets (ویراست ۴th). Singapore: World Scientific. شابک ۹۸۱-۲۳۸-۱۰۷-۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۲۶ فوریه ۲۰۱۳.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)
Siminelakis، Paris (۲۰۱۰). «Martingales and Stopping Times: Use of martingales in obtaining bounds and analyzing algorithms» (PDF). University of Athens. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۹ فوریه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۶ فوریه ۲۰۱۳.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ به‌طور خودکار ترجمه‌شده (رده)

[1] Balsara, N. J. (1992). Money Management Strategies for Futures Traders. Wiley Finance. p. 122. ISBN 978-0-471-52215-7. martingale.

[2] Mansuy, Roger (June 2009). "The origins of the Word "Martingale"" (PDF). Electronic Journal for History of Probability and Statistics. 5 (1). Archived (PDF) from the original on 2012-01-31. Retrieved 2011-10-22.

[۱]

[۲]

ن ب و فرایندهای تصادفی
فرایند تصادفی	فرایند برنولی فرایند شاخه‌ای فرایند رستوران چینی فرایند گالتون-واتسون متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان زنجیره مارکوف فرایند مورن ولگشت Loop-erased ولگشت خودپرهیز (قدم زدن بدون قطع کردن خود)
Continuous time	Bessel process Birth–death process فرایند وینر Bridge Excursion Fractional Geometric Meander فرایند کوشی Contact process گام-تصادفی زمان-پیوسته Cox process Diffusion process Empirical process فرایند فلر فرایند فلمینگ-ویوت Gamma process Hunt process Interacting particle systems Itô diffusion فرایند ایتو Jump diffusion Jump process فرایند لوی Local time Markov additive process McKean–Vlasov process فرایند اورنستین-یولنبک فرایند پواسون Compound فرایند پواسون فرایند پواسون تحول شرام و لونر Semimartingale Sigma-martingale Stable process Superprocess Telegraph process Variance gamma process فرایند وینر Wiener sausage
Both	فرایند شاخه‌ای Galves–Löcherbach model فرایند گاوسی مدل پنهان مارکف زنجیره مارکوف مارتینگیل Differences Local مارتینگیل مارتینگیل Random dynamical system Regenerative process نظریه تجدید Stochastic chains with memory of variable length نویز سفید
Fields and other	فرایند دیریکله Gaussian random field Gibbs measure شبکه هاپفیلد مدل آیزینگ Potts model شبکه بولی میدان تصادفی مارکفی نظریه تراوش فرایند پیتمن-یور فرایند نقطه ای Cox فرایند پواسون میدان تصادفی گراف تصادفی
سری زمانی	واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه مدل خودهمبسته مدل خودهمبسته میانگین متحرک واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو مدل میانگین متحرک
Financial models	مدل بلک-درمن-توی Black–Karasinski مدل بلک-شولز مدل چن Constant elasticity of variance (CEV) مدل کاکس-اینگرسول-راس Garman–Kohlhagen Heath–Jarrow–Morton (HJM) Heston Ho–Lee Hull–White LIBOR market Rendleman–Bartter SABR volatility مدل واسیچک Wilkie
بیمسنجی	Bühlmann Cramér–Lundberg Risk process Sparre–Anderson
نظریه صفs	Bulk Fluid Generalized queueing network M/G/1 صف M/M/1 M/M/c
Properties	تابع Càdlàg Continuous Continuous paths ارگادیسیتی متغیرهای تصادفی تعویض پذیر Feller-continuous فرآیندهای تصادفی گاوسی-مارکوف خاصیت مارکف Mixing Piecewise deterministic Predictable Progressively measurable Self-similar فرایند مانا Time-reversible
Limit theorems	قضیه حد مرکزی Donsker's theorem Doob's martingale convergence theorems نظریه ارگودیک Fisher–Tippett–Gnedenko theorem Large deviation principle قانون اعداد بزرگ قانون لگاریتم‌های تکراری Maximal ergodic theorem Sanov's theorem
Inequalities	Burkholder–Davis–Gundy Doob's martingale Kunita–Watanabe
Tools	Cameron–Martin formula همگرایی متغیرهای تصادفی Doléans-Dade exponential Doob decomposition theorem Doob–Meyer decomposition theorem Doob's optional stopping theorem Dynkin's formula Feynman–Kac formula Filtration Girsanov theorem Infinitesimal generator Itô integral Itô's lemma Kolmogorov continuity theorem Kolmogorov extension theorem Lévy–Prokhorov metric Malliavin calculus Martingale representation theorem Optional stopping theorem Prokhorov's theorem Quadratic variation Reflection principle Skorokhod integral Skorokhod's representation theorem تابع Càdlàg Snell envelope معادله دیفرانسیل تصادفی Tanaka زمان توقف Stratonovich integral Uniform integrability Usual hypotheses Wiener space Classical Abstract
Disciplines	بیمسنجی اقتصادسنجی نظریه ارگودیک نظریه مقدار حدی قضیه انحرافات بزرگ مالیه ریاضیاتی آمار ریاضی نظریه احتمالات نظریه صف نظریه تجدید Ruin theory آمار حسابان تصادفی سری زمانی یادگیری ماشین
List of topics