پرش به محتوا

بنوآ مندلبرات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
→ تفاوت قدیمی‌ترتفاوت جدیدتر ←
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
دیداریویکی‌متن
Rezabot (بحث | مشارکت‌ها)
ربات‌ها، مدیران رباتیک
۴٬۴۱۱٬۲۶۸ ویرایش‌ها
خط ۳۲: خط ۳۲:


مندلبرات استاد بازنشسته و [[پروفسور استرلینگ|استاد استرلینگ]] علوم ریاضی [[دانشگاه ییل]]<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Yale Alumni Magazine: Benoit Mandelbrot (Nov/Dec 2004)|نشانی=http://archives.yalealumnimagazine.com/issues/2004_11/mandelbrot.html|وبگاه=archives.yalealumnimagazine.com|بازبینی=2020-11-20}}</ref> و یک [[:en:IBM Fellow|آی‌بی‌ام فلو]] بود. او بیشتر به‌دلیل کارهایش بر روی هندسهٔ [[برخال|فراکتالی]] شهرت دارد.
مندلبرات استاد بازنشسته و [[پروفسور استرلینگ|استاد استرلینگ]] علوم ریاضی [[دانشگاه ییل]]<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Yale Alumni Magazine: Benoit Mandelbrot (Nov/Dec 2004)|نشانی=http://archives.yalealumnimagazine.com/issues/2004_11/mandelbrot.html|وبگاه=archives.yalealumnimagazine.com|بازبینی=2020-11-20}}</ref> و یک [[:en:IBM Fellow|آی‌بی‌ام فلو]] بود. او بیشتر به‌دلیل کارهایش بر روی هندسهٔ [[برخال|فراکتالی]] شهرت دارد.

==حرفه پژوهش==

===تصادفی بودن و فراکتال ها در بازارهای مالی===

مندلبرات [[بازار مالی|بازارهای مالی]] را نمونه ای از «تصادفی بودن رام نشدنی» می دید، که مشخصه شان تمرکز و وابستگی بلند دامنه است. او رویکردهای اصیل متعددی برای مدلسازی نوسانات مالی تدوین کرد.<ref>{{cite book |last1=Cont |first1=Rama |chapter=Mandelbrot, Benoit |journal=Encyclopedia of Quantitative Finance |date=15 May 2010 |pages=eqf01006 |doi=10.1002/9780470061602.eqf01006|isbn = 9780470057568}}</ref> او در اوایل کارش دریافت که تغییرات قیمت در [[بازار مالی|بازارهای مالی]] از یک [[توزیع نرمال]] پیروی نمی کند, بلکه توزیع پایدار [[پل لوی (ریاضیدان)|لوی]] با [[واریانس]] بی نهایت دارد. او دریافت که برای مثال قیمت های پنبه از یک توزیع پایدار لوی با پارامتر ''α'' برابر با 1.7 چیروی می کند تا 2 در یک توزیع گاوسی. توزیع های «پایدار» از این ویژگی برخوردارند که مجموع مثال های بسیار از یک متغیر تصادفی از همان توزیع اما با یک [[پارامتر مقیاس]] بزرگتر پیروی می کنند.<ref>{{cite web |url=https://www.newscientist.com/article/mg15420784.700-flight-over-wall-st.html |title=''New Scientist'', 19 April 1997 |publisher=Newscientist.com |date=19 April 1997 |access-date=17 October 2010 |archive-date=21 April 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100421101729/http://www.newscientist.com/article/mg15420784.700-flight-over-wall-st.html |url-status=live }}</ref> کار آخری متعلق به اوایل دهه 60 با داده های روزانه قیمت های پنبه از سال 1900، بسیار پیش از این که او واژه فراکتال را معرفی کند انجام شده بود. در سال های اخیر، پس از بلوغ یافتن مفهوم فراکتال ها، مطالعه بازارهای مالی در کنتکست فراکتال ها پس از موجود شدن داده فرکانس بالا در مالیه ممکن شد. در اواخر دهه 80 مندلبرات از داده میان روزی که اولسن و اسوسییتس در زوریخ فراهم می کرد استفاده کرد<ref>{{Cite journal|last=Davidson|first=Clive|date=Dec 15, 1997|title=WILDLY RANDOM MARKET MOVES|url=https://www.joc.com/wildly-random-market-moves_19971215.html|journal=Journal of Commerce}}</ref><ref>{{Cite web|last=Muldoon|first=Oliver|date=2019-10-14|title=The Wandering Scientist Turned Father of Fractals|url=https://medium.com/swlh/the-wandering-scientist-turned-father-of-fractals-4dcdc867d4dd|access-date=2021-03-19|website=Medium|language=en}}</ref> تا نظریه فراکتال را به ریزساختار بازار اعمال کند. این همکاری منجر به انتشار نخستین مقاله های جامع در خصوص قانون مقیاس در مالیه شد<ref>{{Cite journal|last=Müller|first=Ulrich A.|last2=Dacorogna|first2=Michel M.|last3=Olsen|first3=Richard B.|last4=Pictet|first4=Oliver V.|last5=Schwarz|first5=Matthias|last6=Morgenegg|first6=Claude|date=Dec 1990|title=Statistical study of foreign exchange rates, empirical evidence of a price change scaling law, and intraday analysis|url=https://doi.org/10.1016/0378-4266(90)90009-Q|journal=Journal of Banking and Finance|volume=14|issue=6|pages=1189-1208|via=Elsevier Science Direct}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Müller|first=U. A.|last2=Dacorogna|first2=M. M.|last3=Davé|first3=R. D.|last4=Pictet|first4=O. V.|last5=Olsen|first5=R. B.|last6=Ward|first6=J. R.|date=Jun 28, 1995|title=FRACTALS AND INTRINSIC TIME – A CHALLENGE TO ECONOMETRICIANS|url=https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.2969&rep=rep1&type=pdf|journal=Opening lecture of the XXXIXth International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA)}}</ref> که ویژگی های مشابهی را در مقیاس های زمانی متفاوت نشان داده و بینش مندلبرات رد خصوص ذات فراکتالی ریزساختارهای بازار را تایید می کنند. پژوهش خود مندلبرات در این حوزه در کتاب های فراکتال ها و مقیاس در مالیه <ref>{{Cite book|last=Mandelbrot|first=Benoit|title=Fractals and Scaling in Finance|publisher=Springer|year=1997|isbn=978-1-4757-2763-0}}</ref> و ' (سو)رفتار بازارها شرح داده شده است<ref>{{Cite book|last=Mandelbrot|first=Benoit|title=The (Mis)behavior of Markets|publisher=Profile Books|year=2004|isbn=9781861977656}}</ref>.


== مرگ ==
== مرگ ==

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۸

بنوا مندلبرات
مندل برو در حال سخنرانی در EPFL در سال ۲۰۰۷
زادهٔ۲۰ نوامبر ۱۹۲۴
ورشو، لهستان
درگذشت۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ (۸۵ سال)
کمبریج، ماساچوست، ایالات متحده
شهروندیآمریکایی
محل تحصیلاکول پلی‌تکنیک
مؤسسه فناوری کالیفرنیا
دانشگاه پاریس
شناخته‌شده برایکارهایش بر روی هندسهٔ برخالی (فرکتال)
جایزه(ها)مدال فرانکلین (۱۹۸۶)
پیشینه علمی
شاخه(ها)ریاضیات، آیرودینامیک
محل کاردانشگاه ییل
آی‌بی‌ام
آزمایشگاه ملی شمال‌غربی پاسیفیک

بنوآ بی. مندلبرات (به انگلیسی: Benoit B. Mandelbrot) (زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۹۲۴ - درگذشتهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰) ریاضیدان فرانسوی‌تبار آمریکایی بود که به پدر هندسه فراکتالی شهرت یافته‌است.[۱][۲]

زندگی‌نامه

بنوآ مندلبرات در ورشو در یک خانوادهٔ یهودی اهل لیتوانی به‌دنیا آمد، اما در کودکی به‌همراه خانواده‌اش به فرانسه مهاجرت کرد. او شهروند آمریکایی-فرانسوی است و در فرانسه فارغ‌التحصیل شد. مندلبرات ساکن ایالات متحدهٔ آمریکا بود.

مندلبرات استاد بازنشسته و استاد استرلینگ علوم ریاضی دانشگاه ییل[۳] و یک آی‌بی‌ام فلو بود. او بیشتر به‌دلیل کارهایش بر روی هندسهٔ فراکتالی شهرت دارد.

حرفه پژوهش

تصادفی بودن و فراکتال ها در بازارهای مالی

مندلبرات بازارهای مالی را نمونه ای از «تصادفی بودن رام نشدنی» می دید، که مشخصه شان تمرکز و وابستگی بلند دامنه است. او رویکردهای اصیل متعددی برای مدلسازی نوسانات مالی تدوین کرد.[۴] او در اوایل کارش دریافت که تغییرات قیمت در بازارهای مالی از یک توزیع نرمال پیروی نمی کند, بلکه توزیع پایدار لوی با واریانس بی نهایت دارد. او دریافت که برای مثال قیمت های پنبه از یک توزیع پایدار لوی با پارامتر α برابر با 1.7 چیروی می کند تا 2 در یک توزیع گاوسی. توزیع های «پایدار» از این ویژگی برخوردارند که مجموع مثال های بسیار از یک متغیر تصادفی از همان توزیع اما با یک پارامتر مقیاس بزرگتر پیروی می کنند.[۵] کار آخری متعلق به اوایل دهه 60 با داده های روزانه قیمت های پنبه از سال 1900، بسیار پیش از این که او واژه فراکتال را معرفی کند انجام شده بود. در سال های اخیر، پس از بلوغ یافتن مفهوم فراکتال ها، مطالعه بازارهای مالی در کنتکست فراکتال ها پس از موجود شدن داده فرکانس بالا در مالیه ممکن شد. در اواخر دهه 80 مندلبرات از داده میان روزی که اولسن و اسوسییتس در زوریخ فراهم می کرد استفاده کرد[۶][۷] تا نظریه فراکتال را به ریزساختار بازار اعمال کند. این همکاری منجر به انتشار نخستین مقاله های جامع در خصوص قانون مقیاس در مالیه شد[۸][۹] که ویژگی های مشابهی را در مقیاس های زمانی متفاوت نشان داده و بینش مندلبرات رد خصوص ذات فراکتالی ریزساختارهای بازار را تایید می کنند. پژوهش خود مندلبرات در این حوزه در کتاب های فراکتال ها و مقیاس در مالیه [۱۰] و ' (سو)رفتار بازارها شرح داده شده است[۱۱].

مرگ

او در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا بر اثر سرطان درگذشت.[۱۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ Hoffman، Jascha (۲۰۱۰-۱۰-۱۶). «Benoît Mandelbrot, Novel Mathematician, Dies at 85 (Published 2010)» (به انگلیسی). The New York Times. شاپا 0362-4331. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۱-۲۰.
  2. ↑ Lesmoir-Gordon، Nigel (۲۰۱۰-۱۰-۱۷). «Benoît Mandelbrot obituary» (به انگلیسی). The Guardian. شاپا 0261-3077. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۱-۲۰.
  3. ↑ «Yale Alumni Magazine: Benoit Mandelbrot (Nov/Dec 2004)». archives.yalealumnimagazine.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۱-۲۰.
  4. ↑ Cont, Rama (15 May 2010). "Mandelbrot, Benoit". Encyclopedia of Quantitative Finance. pp. eqf01006. doi:10.1002/9780470061602.eqf01006. ISBN 9780470057568. {{cite book}}: Missing or empty |title= (help)
  5. ↑ "New Scientist, 19 April 1997". Newscientist.com. 19 April 1997. Archived from the original on 21 April 2010. Retrieved 17 October 2010.
  6. ↑ Davidson, Clive (Dec 15, 1997). "WILDLY RANDOM MARKET MOVES". Journal of Commerce.
  7. ↑ Muldoon, Oliver (2019-10-14). "The Wandering Scientist Turned Father of Fractals". Medium (به انگلیسی). Retrieved 2021-03-19.
  8. ↑ Müller, Ulrich A.; Dacorogna, Michel M.; Olsen, Richard B.; Pictet, Oliver V.; Schwarz, Matthias; Morgenegg, Claude (Dec 1990). "Statistical study of foreign exchange rates, empirical evidence of a price change scaling law, and intraday analysis". Journal of Banking and Finance. 14 (6): 1189–1208 – via Elsevier Science Direct.
  9. ↑ Müller, U. A.; Dacorogna, M. M.; Davé, R. D.; Pictet, O. V.; Olsen, R. B.; Ward, J. R. (Jun 28, 1995). "FRACTALS AND INTRINSIC TIME – A CHALLENGE TO ECONOMETRICIANS". Opening lecture of the XXXIXth International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA).
  10. ↑ Mandelbrot, Benoit (1997). Fractals and Scaling in Finance. Springer. ISBN 978-1-4757-2763-0.
  11. ↑ Mandelbrot, Benoit (2004). The (Mis)behavior of Markets. Profile Books. ISBN 9781861977656.
  12. ↑ Cont, Rama (2010). Mandelbrot, Benoit (به انگلیسی). John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9780470061602.eqf01006.
اخبار مرتبط در ویکی‌خبر:
بنوا مندلبرو درگذشت
آیکون خرد

این یک مقالهٔ خرد یک فیزیک‌دان است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بنوآ_مندلبرات&oldid=32622986»