ماتریس کوواریانس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ماتریس کوورایانس، ماتریسی است که اعضای آن همبستگی بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان می‌دهد.

تعریف[ویرایش]

اگر بردار X، متغیرهای تصادفی ما باشند.

ماتریس کوورایانس ماتریسی است که درایه‌های آن به طریق ذیل بدست می‌آیند.

که ماتریس زیر به دست می‌آید:

که در آن E امید ریاضی می باشد.

خصوصیات[ویرایش]