نظریه سبد سهام مدرن
 | این مقاله می‌تواند با ترجمهٔ متن از مقالهٔ متناظر در انگلیسی گسترش یابد. (ژانویهٔ ۲۰۲۴) برای مشاهدهٔ دستورالعمل‌های مهم ترجمه روی [گسترش] کلیک کنید.
|
نظریه سبد سهام مدرن یا نظریه پورتفولیوی مدرن یا تحلیل میانگین واریانس[الف]، چارچوبی ریاضیاتی برای جمع‌آوری سبدی از دارایی‌ها به نحوی است که بازگشت مورد انتظار برای یک سطح ریسک داده شده که تحت عنوان واریانس تعریف می‌شود حداکثر شود. بینش کلیدی آن این است که ریسک و بازگشت دارایی نباید به خودی خود ارزیابی شود بلکه چگونگی سهم آن در ریسک و بازگشت کلی سبد باید آن را ارزیابی کند.
اقتصاددان هری مارکوویتز این نظریه را در نوشته‌ای در سال ۱۹۵۲ معرفی کرد،[۱]و بعدها به خاطر آن جایزه یادبود نوبل علوم اقتصادی را برنده شد.
جستارهای وابسته[ویرایش]
یادداشت‌ها[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974. JSTOR 2975974.
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «=Modern_portfolio_theory&oldid= 811173197 Modern portfolio theory». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷.