هری مارکوویتز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
هری مارکوویتز
مکتب اقتصادی شیکاگو
زادهٔ ۲۴ اوت ۱۹۲۷(۱۹۲۷-08-۲۴) ‏(۸۶ سال)
شیکاگو

هری مارکوویتز (به انگلیسی: Harry Markowitz) (زادهٔ ۲۴ اوت ۱۹۲۷) اقتصاددان آمریکایی و برندهٔ جایزه نوبل اقتصاد است. وی مطالعات گسترده‌ای در زمینه چگونگی اختصاص بهینه سبد سهام انجام داده است. از جمله می‌توان به مطالعات گسترده در زمینه ریسک سرمایه در تشکیل سبد سهام اشاره نمود.

زندگی[ویرایش]

هری مکس مارکوویتز در ۲۴ اوت سال ۱۹۲۷ در شیکاگو در آمریکا متولد شد. در دوران مدرسه و کارشناسی به فیزیک و فلسفه علاقه‌مند بود. اما پس از دریافت مدرک کارشناسی، تصمیم گرفت تحصیلاتش را در رشته اقتصاد در دانشگاه شیکاگو دنبال کند. به این ترتیب توانست تحصیلاتش را زیر نظر اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن، جاکوب مارشال و لئونارد سوج ادامه دهد. وی موضوع پایان‌نامه خود را در مورد کاربرد ریاضیات در تحلیل بازار سهام انتخاب کرد. وی بعداً تحقیقات خود را در این زمینه گسترش داد. [۱]

مارکوویتز در سال ۱۹۵۲ (میلادی) از رساله دکترای خود در دانشگاه شیکاگو دفاع نمود. وی همچنین در همین سال برای کار به شرکت راند رفت و در آنجا با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی تحقیقاتی را برای شناسایی میانگین واریانس بهینه سبدهای سهام آغاز نمود. این تحقیقات منجر به توسعه الگوریتم خط بحرانی شد که بعدها مرز مارکوویتز نام‌گذاری شد. نتایج این تحقیقات در سال ۱۹۵۹ (میلادی) در کتابی با موضوع چگونگی اختصاص سبد سهام به چاپ رسید. [۱]

مارکوویتز در سال ۱۹۹۰ (میلادی) به‌خاطر پیشگامی‌اش در تئوری مدرن سهام، بررسی تاثیرات ریسک سرمایه و مطالعات در زمینه بازگشت‌های پیش‌بینی شده سهام، موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته اقتصاد شد. [۱]

او هم‌اکنون به‌عنوان مشاور و پژوهشگر در یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری در نیویورک مشغول به فعالیت است.[۱]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ نامعلوم. «مصحح روش‌های تشکیل سبد سهام»(فارسی)‎ (زندگی‌نامه). روزنامه دنیای اقتصاد، ۳ شهریور ۱۳۸۷. صفحه ۳۱. بازبینی‌شده در ۱۱ شهریور ۱۳۸۷.