کژگزینی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

کژگزینی (انتخاب جانبی)، ضد انتخاب و یا انتخاب منفی اصطلاحی است که در اقتصاد، صنعت بیمه، آمار و مدیریت ریسک کاربرد دارد. این اصطلاح به فرآیند بازاری اشاره می‌کند که در آن، بر اثر نامتقارن بودن اطلاعات (دسترسی به اطلاعات متفاوت) بین فروشنده و خریدار، نتایج اشتباه و نادرستی در بازار به وجود می آید. در این حالت احتمال انتخاب محصولات و یا مشتریان بد بیشتر است. به عنوان مثال، وقتی بانک برای انجام کارهای بانکی، یک قیمت را برای تمام مشتریان تعیین میکند، احتمال اینکه مشتریانی که حجم فعالیت بیشتری دارند (سودآوری کمتری دارند)، قیمت را بپذیرند، بیشتر است. علت این امر به دلیل ناقص بودن اطلاعات بانک از نوع مشتریان و تعیین قیمتهای متفاوت است. اقتصاددان آمریکایی، جورج آرتور آکرلوف در سال 1940 برای اولین بار به مسئله کژگزینی اشاره کرد (برخی مواقع به آن مسئله ماشین با کیفیت پایین، Lemon، نیز گفته میشود) که از ناتوانی معامله گران در تفاوت قائل شدن در کیفیت محصولات، به وجود می آید.

اصطلاح "کژگزینی" معمولاً همراه با اصطلاح "بازار با اطلاعات نامتقارن" به کار برده میشود. در ادامه به بحث در مورد اصطلاح "بازار با اطلاعات نامتقارن" و همچنین دو بازار ماشین دست دوم و بیمه، که در آنها امکان به وجود آمدن کژگزینی بسیار رایج است، پرداخته میشود. در آخر لازم به ذکر است که دو راه برای مدل کردن مسئله کژگزینی، بازیهای سیگنالینگ و بازیهای غربالگری است.

بازار با اطلاعات نامتقارن[ویرایش]

اطلاعات نامتقارن وقتی اتفاق می افتد که معامله گر، در یک طرف بازار، به اطلاعاتی دسترسی دارد که معامله گر در طرف دیگر بازار، به آن دسترسی نداشته باشد. اطلاعات نامتقارن مسئله جدی و اساسی برای بازارها است. معمولاً برای معامله گرانی که اطلاعاتی را بیشتر از معامله گران دیگر میدانند، راحت و آسان است که آن اطلاعات را آشکار و به تصویب برسانند. ولی مسئله اینجاست که تجاربی که از دنیای واقعی به دست آمده است، نشان میدهد که معامله گرانی که اطلاعات دقیق و جزئی را میدانند، از پنهان کردن و ارائه نکردن این اطلاعات سود میبرند. بنابراین تمایلی به آشکار کردن این اطلاعات ندارند. با آشکار نکردن این اطلاعات، مسئله کژگزینی به وجود می آید. دو صنعتی که در آنها بازار با اطلاعات نامتقارن وجود دارد، صنعت بیمه و ماشین دست دوم است که در ادامه به شرح آن میپردازیم.

بازار ماشین دست دوم[ویرایش]

هنگام معامله در این بازار، فروشنده اطلاعاتی از ماشین دارد که خریدار به آن اطلاعات دسترسی ندارد. بنابراین فروشنده در بازار نسبت به خریداران مزیت نسبی دارد. اگر خریداران به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، قیمت پایینتری را به صاحبان ماشینهای با کیفیت پایین پیشنهاد میدهند. به همین دلیل فروشندگان تمایلی به آشکار ساختن این اطلاعات ندارند. بنابراین بازار با اطلاعات نامتقارن و در پی آن کژگزینی اتفاق می افتد. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اتومبیلهای دست دومی که وارد بازار میشوند، مجموعه تصادفی از همه اتومبیلهای دست دوم نمیباشد، بلکه بدترین ماشینهای دست دوم وارد بازار (مورد معامله) میشود. در این حالت خریدار اتومبیل دست دوم که فکر می‌کند اتومبیلی که برای فروش وجود دارد کیفیت متوسطی دارد (نه بدترین کیفیت) سخت در اشتباه است. سه عنصر اصلی در مورد این بازار عبارتند از:

1) در بازار تنوع تصادفی در کیفیت ماشینها وجود دارد.

2) در مورد کیفیت ماشینها، اطلاعات نامتقارن وجود دارد.

3) فروشندگان ماشینهای با کیفیت پایین، تمایل بیشتری به معامله کردن نسبت به فروشندگان ماشینهای با کیفیت بالا دارند.

بازار بیمه[ویرایش]

بیشترین کاربرد اصطلاح کژگزینی در بازار بیمه است. کژگزینی شرایطی را توصیف می‌کند که در آن تقاضای فردی برای بیمه کردن (تمایل به خرید بیمه یا مقدار خریداری شده و یا هر دو) رابطه مثبتی با احتمال مرگ و یا مریضی فرد دارد (فردی که احتمال مرگ یا مریضی او بیشتر است، تمایل بیشتری به بیمه کردن خود دارد). و از طرف دیگر، بیمه گر قادر نیست این رابطه مثبت را در قیمت بیمه خود اعمال کند.[1] این شرایط به دو دلیل اتفاق می افتد؛ 1) به دلیل اطلاعات شخصی که تنها خود فرد از آن اطلاع دارد (اطلاعات نامتقارن). 2) به دلیل مقررات و هنجارهای اجتماعی است که بیمه گر را از استفاده از انواع خاصی از اطلاعات، برای تعیین قیمت بیمه ممنوع کرده است. به عنوان مثال، بیمه گر از استفاده از اطلاعاتی مانند جنسیت، نژاد قومی و نتایج آزمایشات ژنتیک ممنوع است. سناریو دوم در برخی موارد به عنوان کژگزینی مقرراتی شناخته میشود.[2]

برای توصیف اصطلاح "Adverse" میتوان به رابطه بین وضعیت استعمال دخانیات افراد و عمر آنها اشاره کرد. به طور متوسط افراد غیر سیگاری عمر بیشتری نسبت به افراد سیگاری دارند. اگر بیمه گر برای بیمه عمر، قیمتهای مختلفی بر اساس وضعیت استعمال دخانیات اعمال نکند، بیمه عمر برای افراد سیگاری مناسبتر و سودمندتر است. بنابراین افراد سیگاری تمایل بیشتری به خرید بیمه عمر نسبت به افراد غیر سیگاری دارند. بنابراین، متوسط نرخ مرگ و میر گروههایی که بیمه عمر را خریداری میکنند، از متوسط نرخ مرگ و میر جمعیت عمومی جامعه بیشتر است. در نتیجه، از دید بیمه گر، نرخ بالاتر مرگ و میر افرادی که بیمه عمر را انتخاب (Select) میکنند، معکوس (Adverse) است. پس پدیده کژگزینی یا Adverse Selection اتفاق می افتد. در این راستا، بیمه گر نیز تمایل به افزایش قیمت بیمه خود دارد. با افزایش قیمت بیمه، افراد غیر سیگاری، تمایل کمتری به خرید بیمه عمر در این قیمت دارند. کاهش خرید بیمه عمر توسط افراد غیر سیگاری از دید بیمه گر نیز معکوس ( Adverse) است. در برخی موارد از نقطه نظر سیاستهای عمومی کشور نیز معکوس است.

افزایش قیمت بیمه به دلیل کژگزینی منجر به این می‌شود که افرادی که احتمال مرگ یا مریضی برای آنها کمتر است، خود را بیمه نکنند و یا بیمه عمر خود را تمدید نکنند. این کاهش تقاضا، منجر به افزایش قیمت بیمه عمر می‌شود و مجدداً برخی از افرادی که احتمال مرگ یا مریضی برای آنها از حالت قبل کمی بیشتر است، نیز خود را بیمه نکنند. در نهایت این سیکل و یا مارپیچ کژگزینی منجر به شکست (سقوط) بازار بیمه عمر میشود.

برای مقابله با اثرات کژگزینی، بیمه گر (تاحدی که قوانین اجازه دهد)، از افرادی که قصد بیمه کردن خود را دارند سئوالاتی میپرسد و یا گزارشات درمانی مختلف را از آنها درخواست می‌کند و بر اساس این اطلاعات به دست آمده، قیمت پیشنهادی برای بیمه، میتواند متفاوت باشد و با این کار ریسکهای بالای غیر قابل پیش بینی حذف میشود. این فرآیند کسب اطلاعات شخصی و انتخاب میزان ریسک به عنوان Underwriting شناخته میشود. در بسیاری از کشورها، قوانین بیمه، شامل یک اصول اخلاقی محکم است که افرادی که قصد بیمه کردن خود را دارند ملزم می‌کند که به تمام سئوالات مورد نیاز بیمه گر به صورت کامل و صادقانه پاسخ دهند و در غیر این صورت، بیمه گر از پرداخت هرگونه مطالباتی که از طرف بیمه شونده می‌شود امتناع میکند.

یکی از دلایلی که موجب می‌شود کژگزینی در واقعیت کمتر اتفاق بیفتد این است که سئوالاتی که بیمه گر از بیمه شونده میپرسد و اطلاعاتی که به آن دست مییابند (Underwriting) تا حد زیادی موثر است. یکی از دلایل دیگر مربوط به رابطه منفی بین شرایط ریسک گریزی (به عنوان مثال خریدار بیه) و سطح ریسک یا خطر (به عنوان مثال سطح مطالبات مشاهده شده) است. اگر ریسک گریزی در مشتریان با سطح ریسک پایین، بیشتر باشد، می¬توان کژگزینی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد که این منجر به انتخاب‌های مساعد و سودمند میشود. [11][10] به عنوان مثال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد افراد سیگاری نسبت به غیر سیگاریها تمایل بیشتری به انجام کارهای ریسکی دارند [12] و این تمایل بیشتر در پذیرفتن ریسک، میزان خرید بیمه (احتمال خرید بیمه) را توسط افراد سیگاری کاهش میدهد. لازم به ذکر است که از نقطه نظر سیاستهای عمومی جامعه، برخی از کژگزینی‌ها میتواند سودمند باشد، زیرا موجب می‌شود که درصد بیشتری از کل جمعیت آسیب پذیر جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.[13]

منابع[ویرایش]

1. Adverse Selection by Seth J. Chandler, The Wolfram Demonstrations Project

2. Polborn, M.K., Hoy, M. & Sadanand, A: "Advantageous Effects of Regulatory Adverse Selection in the Life Insurance Market", Economic Journal, 116, 508: 327-354.

3. Cawley, J. & Philipson, T: "An Empirical Examination of Barriers to Trade in Insurance", American Economic Review, 89:827-846.

4. Chiappori, P.A. & Salanie, B: "Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets", Journal of Political Economy, 108:56-78.

5. Dionne, G. Gouriéroux, C. & Vanasse, C:, "Testing for Evidence of Adverse Selection in the Automobile Insurance Market: A Comment" Journal of Political Economy, 109: 444-453.

6. Cardon, J.H. & Hendel, I: "Asymmetric information in health insurance: evidence from the National Medical Expenditure Survey", Rand Journal of Economics, 32:408-427.

7. Cardon, J.H. & Hendel, I: "Adverse Selection in Health Insurance", NBER, Working Paper No. 6107.

8. Finkelstein, A. & McGarry, K: "Multiple dimensions of private information: evidence from the long-term care insurance market", American Economic Review, 96: 938-958..

9. Finkelstein, A. & Poterba, J: "Adverse selection in insurance markets: policyholder evidence from the UK annuity market", Journal of Political Economy, 112: 183-208.

10. Hemenway, D: "Propitious selection", Quarterly Journal of Economics, 105: 1063-1069.

11. De Meza, D. & Webb, D.C: "Advantageous selection in insurance markets", RAND Journal of Economics, 32: 249-262.

12. Viscusi, W.K. & Hersch, J: "Cigarette smokers as job risk takers", Review of Economics and Statistics, 83: 269-280.

13. Thomas, R.G: "Loss coverage as a public policy objective for risk classification schemes", Journal of Risk & Insurance, 75: 997-1018.

14. http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/1/6

15. Akerlof, G. A. (1970). The market for" lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.