قیمت سایه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قیمت سایه (انگلیسی: Shadow price) قیمتی است که از تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضای کالا حاصل نمی‌شود، اما به نوعی می‌تواند بر اساس محدودیت منابع تعیین شود. قیمت سایه‌ای برای کالاهایی که بازار آزاد ندارند، کاربرد دارد. قیمت‌های سایه در تحلیل هزینه منفعت و در اعمال برنامه‌ریزی ریاضی، بر اقتصاد برنامه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قیمت‌ها هزینهٔ فرصت تولید یا مصرف کالایی را نشان می‌دهند و به طور کلی در اقتصاد معامله نمی‌شوند. در اقتصاد بازار نیز برخی تولیدات مانند بهداشت، آموزش و پرورش، کیفیت و محیط زیست، به قیمت بازار در نمی‌آیند. مجموعه‌ای از قیمت‌های سایه که نشان‌دهندهٔ نسبت نهایی جانشینی مصرف‌کننده یا نسبت نهایی تبدیل تولیدکننده میان این گونه کالاها است، امکان دارد محاسبه شود؛ و این قیمت منعکس کنندهٔ هزینه‌های نهایی تولید یا ارزش نهایی استعمال آنها به عنوان منابع یا در داده‌ها است. در صورتی که قیمت‌های بازار هزینه‌های فرصت را منعکس ننمایند، تحلیل هزینه-فایده می‌تواند جایگزین قیمت‌های سایه شود. اصطلاح قیمت سایه برمی گردد به ارزش های پولی ای که در حال حاضر غیر قابل شناخت اند یا هزینه هایی که برای محاسبه ان ها با دشواری مواجه ایم. مبدا اصلی ای هزینه ها خارجی کردن هزینه ها میباشد برای مثال یک بنگاه تولیدی را در نظر بگیرید که دارای یک کارخانه پر از تجهیزات و پرسنل است ، صاحب بنگاه احتمالاً قیمت سایه را برای چند واحد بیشتر تولید یا به زبانی دیگر هزینه ی اضافه کاری را تخمین میزند. به این ترتیب برخی از کالا ها و خدمات اعم از کالاهای اطلاعاتی ممکن است قیمت سایه ای نزدیک به صفر داشته باشند. به بیانی ساده تر قیمت سایه را میتوان هزینه تصمیم گیری های حاشیه ای بدون در نظر گرفتن هزینه کل تعریف کرد. برای مثال شما میتوانید قیمت سایه یک سفر را با احتساب هزینه سوخت تخمین بزنید اما بعید به نظر میرسد شما سایشی که در لاستیک ها به وجود می اید یا هزینه پولی که برای خرید ماشین قرض گرفته اید را محاسبه کنید. به زبانی دیگر قیمت سایه مطلوبیت نهایی از بین بردن محدودیت ها یا هزینه نهایی تقویت و مستحکم کردن محدودیت هاست. در کسب و کار قیمت سایه حداکثر قیمتی است که مدیریت برای یک واحد اضافی از یک منبع محدود حاضر است پرداخت کند . [۱] برای مثال اگر یک خط تولید در حال حاضر حداکثر ٤٠ ساعت کار میکند ، قیمت سایه حداکثر قیمتی است که مدیر بنگاه حاضر است برای یک ساعت بیشتر کار بپردازد. قیمت سایه ضریب فزاینده ی لاگرانژ در حالت بهینه ی ان است. یعنی هر تغییر کوچک و ناچیزی در تابع هدف ناشی از یک تغییر کوچک در قید می باشد. این تغییرات از انجا نشاٰت میگیرد که شیب تابع هدف یک ترکیب خطی از شیب تابع قید با وزن برابر ضریب فزاینده هاست . هر قیدی در مساله بهینه سازی یک قیمت سایه یا در واقع یک متغیر دوگانه دارد. ارزش قیمت سایه ای میتواند تصمیم گیرنده هایی بسازد که با بصیرت به مشکلات می نگرند. برای مثال اگر محدودیتی کار موجود برای شمارا به ٤٠ ساعت در هفته محدود کند قیمت سایه به شما خواهد گفت که چه مقدار باید تمایل داشته باشید برای یک ساعت بیشتر کار بپردازید. اگر قیمت سایه ١٠$ باشد ، شما نباید حاضر باشید بیش از ١٠$ برای یک ساعت کار بپردازید. هزینه های کاری که کمتر از ١٠$ برای هر ساعت اند ، ارزش هدف را افزایش خواهند داد . هزینه های کاری که بیشتر از ١٠$ به ازای هر ساعت اند ارزش هدف را کاهش خواهند داد. اما هزینه هایی که دقیقاً ١٠$ به ازای هر ساعت اند ارزش هدف را ثابت نگه می دارند.

قیمت سایه در سرمایه گذاری[ویرایش]

پول نقد در بازار همیشه با یک ارزش اسمی ١$ به ازای هر سهم قیمت گذاری می شود اگرچه این ١$ ارزش منابع مالی را به طور دقیق منعکس نمیکند. قیمت سایه برمی گردد به ارزش مستهلک شده کالا نه به ارزشی که در بازار تعیین شده است. [۲]

قیمت سایه برروی ترازنامه[ویرایش]

قبل از بحث مقررات کافی ، برای قیمت گذاری بر اساس بازار روی یک سری از کالاها ، یک سری ارگان های محافظه کارانه روی ترازنامه شان یک ارزشی که فکر میکنند بازتاب دقیقی از ارزش کالا ها برای عملکردشان است وضع میکنند. برای مثال شرکت مایکروسافت این ارزش را معادل ٢٧$ بر تن برای نشریات کاربن اش قیمت گذاری کرده که بعداً صورتحساب آن را به P&L واحد های تجاری مستقل اش فرستاده و با این کار انرژی های تجدید پذیر و برنامه های کارایی کمپانی خود را تأمین میکنند. [۳] [۴]

قیمت سایه ای ارز خارجی[ویرایش]

ForexShadowPrice.jpg

مثال 1[ویرایش]

یک مصرف کننده را در نظر بگیرید که با قیمت های مواجه است و درآمدی معادل دارد ، مسأله ای که مصرف کننده با ان مواجه است به صورت زیر می باشد: . و تشکیل تابع کمکی لاگرانژ ان : با پذیرفتن شرایط اولیه و راه حل ان نقاط را بدست می اوریم که تساوی زیر را نتیجه می دهند:

این فرمول ها یک تفسیر واضحی از ضریب فزاینده لاگرانژ در زمینه حداکثر سازی رفاه مصرف کننده به ما میدهد. اگر مصرف کننده در سطح مصرف مطلوب خود که مطلوبیت نهایی هر دلار برای هر کالا برابر باشد ١$ اضافی بدست اورد ، بنابراین تغییر در حداکثر مطلوبیت به ازای یک دلار اضافی از درامد از زمانی که مطلوبیتی که مصرف کننده کسب میکند برابر با مطلوبیت نهایی ای باشد که به ازای خرج کردن هر دلار از درامد نهایی خود بدست می اورد، خواهد بود. در این جا مفهوم قیمت سایه اهمیت چندانی ندارد زیرا تابع هدف (مطلوبیت) و محدودیت (درامد) با واحد های مختلف اندازه گیری می شوند.

مثال ٢[ویرایش]

با ثابت نگه داشتن قیمت ها ،اگر طبق تعریف داشته باشیم:

,

سپس تساوی زیر را داریم:

,

که توابع تقاضای ما هستند. سپس تابع هزینه مطلوب را تعریف میکنیم:

با فرض تمایز و اینکه در قیمتهای راه حل ماست ، سپس با استفاده از قانون زنجیره ای داریم:

اکنون نتیجه میگیریم :

این روابط مجدداً تفسیر واضحی به ما میدهند، یک دلار اضافی از مصرف مطلوب منجر به واحد مطلوبیت بهینه میشود.

مطالعه بیشتر[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]