توزیع نرمال-ویشارت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Normal-Wishart
پارامترها پارامتر مکان (vector of عدد حقیقی)
(real)
scale matrix (pos. def.)
(real)
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی
‫تکیه‌گاه ماتریس کوواریانس (pos. def.)
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین
میانه
مُد
واریانس
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

در نظریه احتمالات و آمار توزیع نرمال-ویشارت یک توزیع پیوسته چهار متغیره است که معمولا به عنوان توزیع مزدوج پیشین برای توزیع نرمال با میانگین و واریانس نامعلوم به کار می رود.

تعریف[ویرایش]

فرض کنیم متغیر مربوط به میانگین دارای توزیع گوسی چند متغیره

و متغیر مربوط به ماتریس کواریانس دارای توزیع ویشارت باشد

در اینصورت می گوییم زوج میانگین-واریانس دارای توزیع ویشارت-نرمال است

و توزیع مشترک را به این صورت مشخص می کنیم:


توزیع های مربوطه[ویرایش]

سایر[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • Bishop, Christopher M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Science+Business Media.