مهندسی مالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

مهندسی مالی یا مالیه محاسباتی یک حوزه میان رشته ای است که بر بینش محاسباتی، مالیه ریاضیاتی، روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری تکیه می کند و براساس آن تصیماتی جهت معامله، پوشش سرمایه و سرمایه گذاری می گیرد و همینطور مدیریت ریسک این تصمیمات را تسهیل می کند.هدف فعالان مالیه محاسباتی، تعیین دقیق ریسک مالی یک ابزار مالی خاص، با استفاده از متدها و روش های گوناگون است. این رشته یکی از گرایش های مهندسی صنایع در کارشناسی ارشد می باشد.
از کتاب های مطرح این رشته میتوان به مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک نوشته جان هال اشاره کرد در این کتاب سعی شده است چگونگی کارکرد ابزارهای مشتقه، بازارهای آتی و اوراق اختیار معامله، نحوه استفاده از آن‌ها و نیز ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها بررسی شود. در فصل نخست کتاب، بازارها و تاریخچه هر یک از بازارهای قراردادهای آتی و اختیار معاملات بازگو شده سپس نحوه استفاده پوشش‌دهندگان ریسک، سفته‌بازان و آربیتراژگران از این بازارها تشریح شده است. برخی دیگر از مباحث این کتاب عبارتند از: ساز و کار بازار و تعیین قیمت‌های قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی، راهبردهای پوشش ریسک در بورس با استفاده از قراردادهای آتی، بازارهای نرخ بهره، ساز و کار بازارهای اختیار معامله، راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله، پارامترهای ریسک اختیار معامله و …[۱]
ابزارهای مشتقه که تا به امروز فقط در کلاس‌های مالی ایران تدریس می‌شود، امروزه به واقعیت مورد عمل در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی کشور تبدیل شده است. از اینرو، این کتاب نه تنها مورد نیاز دانشگاه‌های کشور، بلکه مورد استفاده کارگزاران، مدیران سرمایه‌گذاری و بسیاری از دست‌اندرکاران بازار سرمایه خواهد بود. استفاده از ابزارهای مشتقه در ایران از سر تفنن یا تصنع نیست. بازار سرمایه کشور به درجه‌ای از بالندگی رسیده است که انتشار مقالات و کتاب‌های مالی پیشرفته‌ای را طلب می‌کند. اینجا هر دارایی مالی به نیازی پاسخ می‌دهد؛ مشکلی را حل می‌کند؛ تنوعی را ارائه می‌دهد، یعنی حق انتخاب می‌دهد؛ ریسکی را کاهش می‌دهد؛ منابعی را تجهیز می‌کند؛ … بنابراین طراحی هر یک از ابزارهای مشتقه برای بازار سرمایه کشور می‌باید به نیاز روشنی در اقتصاد ایران پاسخ دهد.

منابع[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

علم مالی
CDS volume outstanding.png
بازارها
اوراق قرضه  • کالا  • مشتقات  • ارز خارجی  • پول
فرابورس  • سرمایه‌گذاری خصوصی  • املاک  • نقدی  • سهام
شرکت‌کنندگان
سرمایه‌گذار (نهادی)  • خرده‌فروشی  • سفته‌بازی
ابزارها
وجه نقد  • خط اعتباری  • سپرده‌گذاری  • مشتقه  • قرارداد آتی  • وام
اختیار معامله (معامله  • پیچیده  • فروش)
اوراق بهادار  • سهام سرمایه
سپرده مدت‌دار (گواهی سپرده)
شرکتی
حسابداری  • حسابرسی  • بودجه‌بندی سرمایه
موسسه اعتبارسنجی  • مدیریت ریسک  • صورت مالی
تملک اهرمی  • تصاحب و ادغام
مالی سازمان‌یافته  • سرمایه‌گذاری خطرپذیر
شخصی
اعتبار / بدهی  • قرارداد استخدام
برنامه‌ریزی مالی  • بازنشستگی  • وام دانشجویی
دولتی
مخارج دولت
مخارج جاری  • عملیات  • بازتوزیع  • پرداخت پولی
درآمد دولت
درآمد مالیاتی  • بودجه (توازن)  • بدهی  • درآمد غیرمالیاتی  • دستور پرداخت
بانک و بانکداری
بانک مرکزی  • حساب سپرده  • بانکداری ذخیره کسری  • وام  • نقدینگی
فهرست بانک‌ها
نظارت  • موازین
مقررات بانکی  • موافقتنامه‌های بازل
استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی
ایزو ۳۱۰۰۰  • گواهینامه حرفه‌ای
اداره صندوق  • رسوایی‌های حسابداری
تاریخ اقتصاد
سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر
بحران اقتصادی  • حباب بازار سهام  • سقوط بازار سهام