الگوریتم پس‌تناسب

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آمار الگوریتم پس تناسب یک الگوریتم برای یادگیری پارامترهای مدل خطی تعمیم یافته است.

الگوریتم

مدل خطی مقابل را در نظر بگیرید:

حال الگوریتم پس تناسب عبارت است از :

   Initialize ,
   Do until  converge:
       For each predictor j:
           (a)  (backfitting step)
           (b)  (mean centering of estimated function)

منابع

  • Breiman, L. & Friedman, J. H. (۱۹۸۵). «Estimating optimal transformations for multiple regression and correlations (with discussion)». Journal of the American Statistical Association. ۸۰ (۳۹۱): ۵۸۰–۶۱۹. doi:10.2307/2288473. جی‌استور ۲۲۸۸۴۷۳.

لینک های خارجی