معاملات الگوریتمی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

معاملات الگوریتمی، (به انگلیسی: Algorithmic trading) در بازارهای مالی الکترونیکی، معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبههای مختلف مانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن تصمیم میگیرند. در بسیاری اوقات ورود و انجام سفارش‌ها بدون دخالت انسان انجام می‌شود. استفاده گسترده‌ای در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.[۱][۲][۳][۴]

به منظور سهولت دسترسی به داده های بازار، APIهای ارسال سفارش و مدیریت اجرا و پایش الگوریتمها؛ سکوهای نرم افزاری معاملات الگوریتمی توسط برخی شرکتهای تهیه شده اند که به کاربران اجازه می دهند با تمرکز بر روی الگوریتمهای معاملاتی، مسائل فنی ارتباط با سامانه های دیگر را پشت سر بگذارند. چند نمونه از این سامانه ها عبارتند از:

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. "Financial Risk: Definition". Investopedia. Retrieved October 2011. Check date values in: |accessdate= (کمک)
  2. "In Wall Street Words". Credo Reference. 2003. Retrieved October 2011. Check date values in: |accessdate= (کمک)
  3. McNeil, Alexander J.; Frey, Rüdiger; Embrechts, Paul (2005). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools. Princeton University Press. pp. 2–3. ISBN 978-0-691-12255-7.
  4. Horcher, Karen A. (2005). Essentials of financial risk management. John Wiley and Sons. pp. 1–3. ISBN 978-0-471-70616-8.