رگرسیون باثبات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

رگرسیون باثبات یا رگرسیون مقاوم به روش‌های رگرسیون گفته می‌شود که رفتار باثبات و مقاومی در برابر وجود دادهٔ غیر معمول دارند.[۱] بعضی از روش‌های معمول رگرسیون مانند کمترین مربعات در صورت صدق فرض‌های آنان به خوبی کار می‌کنند اما در مورد داده‌هایی که از فرض‌های آنان تخلف می‌کنند شاید به خوبی عمل نکنند. به ویژه، روش کمترین مربعات نسبت به دادهٔ پرت حساس است. مسئلهٔ دیگر وجود ناهم‌واریانسی در داده است.

روش‌های پارامتری و ناپارامتری مختلفی برای رگرسیون باثبات پیشنهاد شده‌است. به عنوان روش کمترین قدرمطلق معادل باثبات‌تری برای کمترین مربعات است و در آن به جای توان دوم خطای رگرسیون از قدر مطلق خطا استفاده می‌شود:

وجود دادهٔ پرت تاثیر کمتری بر قدر مطلق خطا نسبت به مربع خطا دارد.

منابع[ویرایش]

  1. Andersen, Robert. Modern methods for robust regression. Sage Publications, 2008. ISBN ‎1412940729. 
  • Wikipedia contributors, "Robust regression," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 15, 2014).