روش بی‌اف‌جی‌اس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

روش BFGS روشی در محاسبات عددی بهینه‌سازی (ریاضیات) است. برای برنامه‌سازی غیرخطی بدون قید. این روش تقریبی برای روش بهینه سازی نیوتون است.

ایده ی عملکرد[ویرایش]

جهت جستجو pk در لحظه ی k ام توسط پاسخ معادله ی نیوتون داده می شود.

که در آن تقریبی به ماتریس هشین است که در هر مرحله بروز رسانی می‌شود و گرادیان تابع به ازای هر xk است.

الگوریتم[ویرایش]

با شروع از مقدار اولیه و مقدار تقریبی اولیه مراحل زیر تکرار می شوند تا اینکه به تقریب مورد نظر برسیم.

  1. انتخاب جهت با حل : .
  2. انجام جستجوی خطی برای یافتن بهترین سایز قدم برای بروزرسانی .
  3. مقدار دهی .

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • Avriel, Mordecai (2003), Nonlinear Programming: Analysis and Methods, Dover Publishing, ISBN 0-486-43227-0

پیوند به بیرون[ویرایش]