روش بی‌اف‌جی‌اس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

روش BFGS روشی در محاسبات عددی بهینه‌سازی (ریاضیات) است برای برنامه‌سازی غیرخطی بدون قید. این روش تقریبی برای روش بهینه سازی نیوتون است.

ایده ی عملکرد[ویرایش]

جهت جستجو pk در لحظه ی k ام توسط پاسخ معادله ی نیوتون داده می شود.

که در آن تقریبی به ماتریس هشین است که در هر مرحله بروز رسانی می شود و گرادیان تابع به ازای هر xk است.

الگوریتم[ویرایش]

با شروع از مقدار اولیه و مقدار تقریبی اولیه مراحل زیر تکرار می شوند تا اینکه به تقریب مورد نظر برسیم.

  1. انتخاب جهت با حل : .
  2. انجام جستجوی خطی برای یافتن بهترین سایز قدم برای بروزرسانی .
  3. مقدار دهی .

جستارهای وابسته[ویرایش]

یادداشت ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • Avriel, Mordecai (2003), Nonlinear Programming: Analysis and Methods, Dover Publishing, ISBN 0-486-43227-0 

پیوند به بیرون[ویرایش]