داده‌های پانلی چند بعدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در اقتصادسنجی داده های پانلی معمولاً روی دو بعد( معمولاً زمان و برش های مقطعی) مشاهده می شوند. یک داده پانلی تحت عنوان "چندبعدی" بیان می شود هنگامی که پدیده مورد نظر در سه بعد یا بیشتر مشاهده شود. به عنوان مثال، یک مجموعه داده ای شامل پیش بینی هایی که با چندین جزء (بعد اول)، چندین متغیر پیش بینی شده اقتصاد کلان (بعد دوم) در چندین افق زمانی ( بعد سوم) و برای چندین دوره هدف (بعد چهارم) انجام شود.

داده های پانلی چندبعدی بیشترین اطلاعات را از مجموعه داده ای استخراج می کند.[۱]

آنالیز داده های پانلی[ویرایش]

یک پانل چندبعدی با چهار بعد می تواند به صورت زیر نوشته شود:

X_{isth}, \; i = 1, \dots, N, \; s = 1, \dots, S, \; t = 1, \dots, T, \; h = 1, \dots, H, \,

که در آن i بعد جزء، s بعد سری، t بعد زمان و h بعد افق است. یک رگرسیون کلی داده های پانلی چند بعدی به صورت زیر است:

y_{isth} = \alpha + X_{sith} \beta + u_{sith}.\,

فروض پیچیده می تواند روی ساختار دقیق همبستگی میان خطاها در این مدل ایجاد شود. برای مثال، همبستگی خطی (جملات خطا در طول زمان با هم همبستگی دارند) دارای چندین معنی متمایز است. جملات خطا می توانند در سراسر زمان برای سری ها، جزء هاو افق های فکری یکسان دارای همبستگی باشند. آنها همچنین می توانند در سراسر زمان و سراسر سری ها برای جزء ها و افق های یکسان، و غیره دارای همبستگی باشند. به طور مشابه واریانس ناهمسانی می تواند در سراسر جزء ها برای سری ها، زمان و افق های یکسان و همچنین در سراسر جزء ها و سری های متفاوت برای زمان و افق یکسان، وغیره تعریف شود

مجموعه داده هایی که دارای پانل های چندبعدی هستند[ویرایش]

Blue Chip Survey of Professional Forecasters

Survey of Professional Forecasters ASA-NBER

منابع[ویرایش]

  1. Davies, Antony. A framework for decomposing shocks and measuring volatilities derived from multi-dimensional panel data: International Journal of Forecasting(2006)

http://www.cemfi.es/~arellano/ Arellano, Manuel. Panel Data Econometrics, Oxford University Press 2003.

  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Multidimensional panel data»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۲۰ دی ۱۳۹۰).