انحراف معیار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو
متغیر تصادفی (آبی). انحراف معیار σ نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر متغیر تصادفی حول مقدار میانگین، μ، است.

در احتمال و آمار، انحراف معیار نوعی سنجش‌ پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده، و نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با σ (حرف کوچک سیگما) نشان می‌دهند. انحراف معیار برابر با ریشهٔ دوم واریانس تعریف می‌شود و از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}.

در این رابطه \overline{x} میانگین داده‌هاست که خود از رابطهٔ زیر حساب می‌شود:

\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N x_i = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_N}{N}

[ویرایش] پیوند به بیرون

Bellcurve.svg این نوشتار در زمینهٔ آمار خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1»